训练边境牧羊犬捡东西的步骤包括以下几个方面：

1. 培养对玩具或其他物品的兴趣：边境牧羊犬喜欢玩耍，因此要从小开始培养它对玩具或其他物品的兴趣。可以使用有趣的玩具激发它的兴趣。

2. 建立捡东西的指令：选择一个简单的指令词，比如“捡”或“拿”，并和边境牧羊犬建立起对应关系。每次让它捡东西时，都重复使用这个指令词，直到它能够准确理解。

3. 练习捡起玩具或物品：首先让边境牧羊犬熟悉捡起玩具或物品的动作。可以用手把玩具或物品放在狗前面，引导它用嘴去捡起来。还可以在地面上放置物品，让它自己去捡，然后用指令词进行引导。

4. 练习将物品带回去：当边境牧羊犬能够准确地捡起物品之后，开始练习让它将物品带回来。可以在家里或室外选择一个特定的区域，让它把物品放在那里。一旦成功，记得及时奖励和表扬它。

5. 增加难度：当边境牧羊犬能够稳定地完成前面的步骤后，可以逐渐增加难度。例如调整物品的位置、使用不同的物品、增加距离和障碍等，以提高它的技能和反应能力。

总之，训练边境牧羊犬捡东西需要耐心和细心，需要逐步建立技能和指令的对应关系，并通过反复练习和正向激励来巩固训练结果。同时，要注意在训练中保持积极的心态和愉快的氛围，让边境牧羊犬感受到主人的关心和爱护，从而更好地学习和成长。